Ofertas de Empleo

Analista de Validación Modelos de Riesgo

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 30/05/2019

Finaliza: 29/07/2019

Coopeuch, la Cooperativa de Ahorro y Crédito más grande de Latinoamérica, se encuentra en búsqueda de un Analista de Validación Modelos de Riesgo, quien será responsable de validar que las diferentes metodologías de modelos de riesgo de crédito en todo su ciclo, estén alineadas con la calidad y robustez estadística definida en los lineamientos metodológicos.

Principales funciones:

· Desarrollar e implementar diferentes metodologías para la construcción de modelos en todo su ciclo: Admisión/Comportamiento/Cobranzas, incluyendo la integración en la gestión
· Garantizar la consistencia de los resultados de provisiones, mediante el seguimiento continuo de los modelos implementados
· Validar el desarrollo e implementación de metodologías de los parámetros necesarios para el cálculo de la pérdida esperada (PD/LGD/EAD) alineados con la normativa SBIF y Basilea
· Garantizar la robustez estadística de los diferentes modelos de riesgo utilizados en la división
· Participar en los diferentes procesos de auditorías

Requisitos:

· Título de Ingeniería: Estadístico/Matemático/Industrial/Comercial.
· Conocimiento avanzado en desarrollo o validación de modelos estadísticos: Regresión Logística, Análisis Multivariado, Series temporales, Redes Neuronales.
· Manejo profesional de SQL y Softwares estadísticos (SAS, R-Project,Python), lenguajes de programación en general y normativa SBIF.
· 2-4 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de validación o desarrollo de modelos de riesgo en todo el ciclo de crédito.

Condiciones:

· Renta acorde al mercado.
· Ticket de colación.
· Bonos y aguinaldos.
· Seguro complementario de salud y dental.
· Horario de Lunes a Jueves: 08:30 a 18:00, Viernes 16:30 horas (Santiago Centro).

Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Área de desempeño:
Banca y Servicios Financieros
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Santiago
Lugar de Trabajo:
Duración Contrato:
Plazo fijo, indefinido
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
· Título de Ingeniería: Estadístico/Matemático/Industrial/Comercial.
· Conocimiento avanzado en desarrollo o validación de modelos estadísticos: Regresión Logística, Análisis Multivariado, Series temporales, Redes Neuronales.
· Manejo profesional de SQL y Softwares estadísticos (SAS, R-Project,Python), lenguajes de programación en general y normativa SBIF.
· 2-4 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de validación o desarrollo de modelos de riesgo en todo el ciclo de crédito.
Experiencia Mínima:
Más de 2 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel usuario avanzado
Carrera:
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Indique titulo universitario e institución donde lo cursó
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 2:
Señale experiencia en el cargo
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 3:
Señale pretensiones de renta
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 4:
Indique numero de contacto actualizado
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 5:
¿Se encuentra en situación de discapacidad? Indique si requiere una herramienta técnica, requerimiento o tipo de apoyo para mejorar su experiencia laboral
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.